投資の知識

相関関係とは?~ポートフォリオを組むなら相関係数はマイナスに~

こんにちは!主婦のミーコです。

分散投資をするうえで知っておきたい『相関関係』について、お話していきます。

結論はこれです!

リピート系投資では、相関関係はマイナスのもの同士を組み合わせましょう☆

相関関係ってなに?ってところからお話していくのでご安心ください!

ミーコ
ミーコ
計算をしたり、難しい手法を使うわけではないので安心してくださいね!

分散投資については、こちらに基本から書いてあります。まだ読んでいない方は、ぜひどうぞ☆

【基本編】分散投資とは?~資産や時間を分散してリスクを減らそう☆~投資の基本と言われている【分散投資】!なんで分散投資が良いの?どう分散すればいいの?くわしく解説しました☆...

相関関係とは?

分散投資を考えるうえで、相関関係についての知識があると、本当にリスクを分散できているのかを知ることができます!

相関関係とは?

2つの値動きが連動している、関係がある場合、相関関係があるといいます。

連動性をあらわす指標を相関係数といい、+1から−1までの数字であらわします。

+1なら、完全に同じ値動き、ゼロに近づくに連れて連動性が薄くなっていき、0はまったく関係のない値動き、そして−1は完全に逆の値動きをします。

マイナスの場合を逆相関関係といいます。

たとえば0.5だったら、半分くらい同じ感じの値動きをします。

−0.5なら、半分くらい逆の値動きをします。

ざっくり説明するとこんな感じです!

金 ドル 相関関係 とかでネットで調べると、2つの相関関係について知ることができたりします。あとは、投資信託の説明に使われたり…。

ミーコ
ミーコ
便利な言葉なので覚えておきましょう☆

で、相関関係という言葉を知っておくと、もっと戦略的に分散投資をすることができます

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相関関係は、どのように分散投資に役立つの?

では具体的に見ていきましょう!

分散投資をしたつもりでも、たとえば相関係数が+1、つまりまったく同じ値動きをするものにばかり投資していたらどうでしょうか。

値段がすべて同時に下がってしまうので、リスクを抑えることができていませんよね。これではほとんど分散投資の意味が無いです。

リスクを抑える意味では、相関係数が0、もしくはマイナスのもの同士の組み合わせが効果的です。

とはいえ同じ国の株はある程度連動しています。

また、日本とアメリカの株を持っている人は多いと思いますが、両者は関係の深い国ですよね。ほとんどがプラスの相関係数かと思います。

この場合も、できるだけ値動きの連動性が低いものを選ぶとリスクが抑えられます。

アラ子
アラ子
でも、調べても相関係数がわからないんだけど…

相関係数が分からない場合も大丈夫ですよ!

2つの値動きのチャートを見比べてみてください。

  • ほぼ同じ!→+1寄り
  • あんまり関係なさそう→0寄り
  • 逆に動いてるっぽい…→−1寄り

これくらいざっくりの判定でも、大丈夫です!

これだけでも、ちゃんとわかって分散投資をするかどうかには、すごく意味があります。

ちなみに、この時見比べるのは月足チャートにしてくださいね☆

(チャートには日足・週足・月足などがあり、ひと月ごとの値動きであらわされる月足チャートは大きな流れをつかむことができるのです!)

チャートの簡単な見方はこちらの記事に書きました!まったく知識がなくても大丈夫です。

【超☆簡単】投資初心者向けチャートの読み方~ローソク足の見方も解説!~チャートは難しそうでよく分からない…という方に向けて、超!かんたんなチャートの読み方をお教えします☆...

では、わたくしミーコのポートフォリオはどうでしょうか?

わたしの実践する時短投資のうち、金CFDFXのドル円マイナスの相関係数です。実際逆に動くことが多いです。

金投資はいろいろな投資対象とマイナスの相関関係を持っています。

金をポートフォリオの中に組み込むのは、リスク分散のうえでオススメです!

リピート系投資には、特に有効!

リピート系投資は、値動きの上下でちょこちょこ利益をあげていく手法です。

リピート系投資のくわしい仕組みが知りたい方は、こちらへどうぞ☆

リピート系投資の仕組みを図で簡単解説!【FX自動売買・金CFD】ちょっと複雑に見えるループイフダンなどのリピート系投資のしくみ。じつはとってもカンタンです☆図を使って、分かりやすく解説します! ...

ちょこちょこ買っていくリピート系投資は、大きな値動きが弱点です。その弱点を補うためには、値動きを打ち消し合うマイナスの相関関係のもの同士を組み合わせることが、かなり有効です。

対照的に、長期投資の場合はマイナスのもの同士を組み合わせると値上がりと値下がりで利益も打ち消されてしまいます。リスクもないけどリターンもない状態になってしまいます。こちらには、0に近い相関関係のものが理想的かと思います!

効果的な分散投資をしよう!

ミーコ
ミーコ
お疲れ様です!

相関関係・相関係数についての理解は深まったでしょうか?

難しい計算は必要ありません。なんとなく値動きを見比べるだけで大丈夫です!

かんたんなことですが、知っているか知らないかで、かなり差がつく知識ですよ☆

賢く分散投資をして、リスクを減らしましょう!!

わたしが時短投資として実践している、リピート系の投資に興味がでた方は、ぜひこちらをどうぞ!

【リピート系投資】FXループイフダンと金CFDの特徴を比較☆わたしが実践している2つのリピート系投資【FXループイフダン】と【金CFD投資】。2つの投資の特徴を比較しました☆どちらの投資がいいのか悩んでいる方は、必見です!...
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ミーコ
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20代主婦です。1日平均5分の時短投資でお小遣いを稼いでいます! Twitterで毎週の投資成績などつぶやいているので、ぜひフォローお願いします☆

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